期货

Eric（讨论 | 贡献）2021年1月8日 (五) 10:23的版本

期货合约（Futures contract），简称期货（Futures），是一种跨越时间的交易方式。买卖双方透过签订合约，同意按指定的时间、价格与其他交易条件，交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所，以标准化合约进行买卖，但亦有部分期货合约可透过柜台交易进行买卖，称为场外交易合约。期货是一种衍生工具，按现货标的物之种类，期货可分为商品期货（例如黄金、原油、农产品）与金融期货（例如股票、债券）两大类。


期货交易所

期货交易所（Futures exchange），是买卖期货合约的交易平台。

中国期货交易所

名称 简称 成立日期 期货品种数量 期货品种 期权品种
郑州商品交易所 ZCE 1990年10月12日 20 白糖、棉花、普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、菜籽粕、油菜籽、菜籽油、棉纱、苹果、红枣、动力煤、PTA、甲醇、玻璃、硅铁、锰硅、尿素 白糖、棉花
上海期货交易所 SHFE 1990年11月26日 18 铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、原油、燃料油、沥青、20号胶、纸浆 铜、天然橡胶
大连商品交易所 DCE 1993年2月28日 19 玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、纤维板、胶合板、鸡蛋、粳米、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、乙二醇、苯乙烯 豆粕、玉米
中国金融期货交易所 CFFEX 2006年9月8日 6 沪深300指数、中证500指数、上证50指、2年期国债、5年期国债期、10年期国债

注：更新日期2019年10月

美国期货交易所

名称 中文名称 简称 成立日期 总公司 期货和期权品种
Chicago Mercantile Exchange 芝加哥商品交易所 CME 1874年 CME Group 产品列表
Chicago Board of Trade 芝加哥期货交易所 CBOT 1848年04月03日 CME Group 产品列表
New York Mercantile Exchange 纽约商品期货交易所 NYMEX 1882年 CME Group 产品列表
Commodity Exchange COMEX COMEX CME Group 产品列表
ICE Futures US 美国洲际交易所集团 ICE Futures US 2000年 ICE 产品分类目录

注：

  • CME Group：芝加哥商业交易所集团，从2006年开始合并收购，到2019年旗下4个期货交易所。
  • ICE：洲际交易所集团（IntercontinentalExchange, Inc.），拥有14间证券及期货交易所，以及5间结算所，成为全球第三大期货交易所。


英国期货交易所

日本期货交易所

期货公司

中国期货公司

在我国开证券公司、期货公司需要证监会批准。目前中国共有149家期货(2019年9月)，证监会查询地址：期货公司名录

中国期货业协会官网公布了2019年期货公司分类评价，其中AA级14家，A级23家，B类（BBB级、BB级和B级）的总数91家，C类（CCC级、CC级、C级）总数14家，D类总数7家。 以下为2019年期货公司分类评价结果前20位 模板:期货公司排名

交易规则

交易品种

农产品期货

农产品期货如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。

一些期货产品如下：

国家 期货交易所 交易品种 交易代码 分类 交易单位 报价单位 最低交易保证金 涨跌幅限制 备注 网站
中国 郑州商品交易所 棉花 CF 农产品 5吨/手 元/吨 5％ ±4% 官网
中国 郑州商品交易所 棉纱 CY 农产品 5吨/手 元/吨 5％ ±4% 官网
中国 郑州商品交易所 苹果 AP 农产品 10吨/手 元/吨 7％ ±5% 官网
中国 郑州商品交易所 强麦 WH 农产品 20吨/手 元/吨 5％ ±4% 优质强筋小麦 官网
中国 郑州商品交易所 普麦 PM 农产品 50吨/手 元/吨 5％ ±4% 普通小麦 官网
中国 郑州商品交易所 白糖 SR 农产品 10吨/手 元/吨 5％ ±4% 官网
美国 美国洲际交易所 2号棉花 SR 农产品 5万磅/手 官网

注：

  • 报价单位中的元指人民币。
  • 最低交易保证金按合约价值计算
  • 1磅（pound or lb）＝0.45公斤(Kg)


金属期货

金属期货，如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。我国上海期货交易所的铜期货交易成长迅速。铜单品种成交量，已超过纽约商业交易所居全球第二位。 通常有色金属期货一般也叫做金属期货，有色金属指除黑色金属（铁、铬，锰）以外的所有金属，其中，金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。有色金属质量、等级和规格容易划分，交易量大，价格容易波动，耐储藏，很适合作为期货交易品种，交易的主要品种包括铜、铝、锌、锡、镍、铝合金期货合约，铜是其中的领头产品，它也是第一个被设立的金属期货交易品种，具有100多年的历史。

能源期货

能源期货，如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。

金融期货

股指期货

股指期货，如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数

利率期货

利率期货（Interest rate futures）是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以避免利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货一般可分为短期利率期货和长期利率期货，前者大多以银行同业拆借中场3月期利率为标的物、后者大多以5年期以上长期债券为标的物。

外汇期货

外汇期货(foreign exchange futures)又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。


资源

网站

相关网站

书籍

原作名 翻译版本 作者 首版日期 标签 网站 豆瓣评分
《Options，Futures，and Other Derivatives》 《期权、期货及其他衍生产品》 约翰·赫尔 1989年 教程 豆瓣 9.2
《Technical Analysis of the Futures Markets》 《期货市场技术分析》 约翰·墨菲 1986年 技术分析 豆瓣 9.1
《一个农民的亿万传奇》 傅海棠 2013年04月 个人回忆 豆瓣 8.5
《发现价格》 姜洋 2018年09月15日 证监会原副主席 豆瓣 7.9

期货数据

数据源 描述 数据内容 开始时间 备注 网站
郑州商品交易所 期货交易所 日/周/月/年 2004年 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算，之后按单边计算 查看
上海期货交易所 期货交易所 日/周/月/年 2009年 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算，之后按单边计算 查看
大连商品交易所 期货交易所 日/周/月/年 2007年 成交量、持仓量、成交额一直按单边计算 查看
中国金融期货交易所 期货交易所 日/周/月/年 2010年4月 成交量、持仓量、成交额一直按单边计算，含期转现 查看
上海国际能源交易中心 期货交易所 日/周/月/年 2018年3月 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算，之后按单边计算 查看
中国证监会 期货市场监督管理 周/月 2009年10月 成交量、持仓量、成交额单边计算 查看
中国期货业协会 全国期货行业自律性组织 月 1998年 成交量、持仓量、成交额单边计算 查看
聚宽量化 量化数据，免费需在平台中使用 tick/分钟/日 2005年 tick数据从2010年开始 查看
JQData 量化数据，收费聚宽本地金融数据 tick/分钟/日 2005年 tick数据从2010年开始 查看
Tushare 量化数据，免费但需积分 日 1996年 交易量2020年前为双边，2020年后为单边。中国金融期货交易所的交易量都是单边。 查看
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注：

参考资料

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