ATR
ATR（Average True Range）真实波动幅度均值，是由美国机械工程师、技术分析师威尔斯·威尔德（Welles Wilder JR.）所发展出来的技术分析指标，以N天的真实波动幅度（True Range，TR）的指数移动平均数。
计算
真实波动幅度（True Range，TR），是通过比较当前周期最高价、最低价和前一周期的收盘价，求出当前周期的波动的最大幅度。
公式
设当前周期的最高价为[math]\displaystyle{ H_t }[/math],最低价为[math]\displaystyle{ L_t }[/math]，前一周期的收盘价为[math]\displaystyle{ C_{t-1} }[/math]
| 真实波动幅度 | [math]\displaystyle{ TR=max(H_t,C_{t-1})-min(L_t,C_{t-1}) }[/math] | |
设N个周期TR的指数移动平均数为EMA(TR,N)
| 真实波动幅度均值 | [math]\displaystyle{ ATR=EMA(TR,N) }[/math] | |
参数
参数N常用取值：N=14