ATR

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ATR(Average True Range)真实波动幅度均值,是由美国机械工程师、技术分析师威尔斯·威尔德(Welles Wilder JR.)所发展出来的技术分析指标,以N天的真实波动幅度(True Range,TR)的指数移动平均数


计算

真实波动幅度(True Range,TR),是通过比较当前周期最高价、最低价和前一周期的收盘价,求出当前周期的波动的最大幅度。

公式

设当前周期的最高价为[math]\displaystyle{ H_t }[/math],最低价为[math]\displaystyle{ L_t }[/math],前一周期的收盘价为[math]\displaystyle{ C_{t-1} }[/math]

真实波动幅度 [math]\displaystyle{ TR=max(H_t,C_{t-1})-min(L_t,C_{t-1}) }[/math]

设N个周期TR的指数移动平均数为EMA(TR,N)

真实波动幅度均值 [math]\displaystyle{ ATR=EMA(TR,N) }[/math]

参数

参数N常用取值:N=14

应用技巧

资源

相关网站

参考文献