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ATR(Average True Range)真实波动幅度均值,是由美国机械工程师、技术分析师[[威尔斯·威尔德]](Welles Wilder JR.)所发展出来的技术分析指标,以N天的真实波动幅度(True Range,TR)的[[EMA|指数移动平均数]]。 ==计算== 真实波动幅度(True Range,TR),是通过比较当前周期最高价、最低价和前一周期的收盘价,求出当前周期的波动的最大幅度。 ===公式=== 设当前周期的最高价为<math>H_t</math>,最低价为<math>L_t</math>,前一周期的收盘价为<math>C_{t-1}</math> {{公式|真实波动幅度|<math>TR=max(H_t,C_{t-1})-min(L_t,C_{t-1})</math>}} 设N个周期TR的指数移动平均数为EMA(TR,N) {{公式|真实波动幅度均值|<math>ATR=EMA(TR,N)</math>}} ===参数=== 参数N常用取值:N=14 ==应用技巧== ==资源== ===相关网站=== *[https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp Investopedia:Average True Range - ATR Definition] ==参考文献== *[https://zh.wikipedia.org/wiki/真实波动幅度均值 维基百科:真实波动幅度均值]
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